个人量化策略整理_较好-白红宇

个人量化策略整理_较好

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发布时间：2019-05-27

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较好的一些策略整理

说明：大部分策略夏普不高，原因

1，股票池基于上证50，上证50大部分都是大盘股，相对稳健。但是获取超额收益也相对较难（一般来说，hs300和创业板可获得的夏普较高）。

2，目前策略都是裸策略，未做参数优化和止损和优化，仅仅是为了熟悉的作品，后续会逐渐完善。

3，回测区间均为201501-201812，未做特别的牛熊市区分和优化

#策略分享#【低波动双均线_选股_发布】年化17%夏普0.8

https://www.ricequant.com/community/topic/36748/

#策略分享#【KDJ_选股_发布】年化20夏普0.6

https://www.ricequant.com/community/topic/36761/

#策略分享#【高动量低波动率_选股_发布】资金限制和止损年化17% 夏普0.9

https://www.ricequant.com/community/topic/36765/

#策略分享#【KDJ双均线_选股_发布】年化13%夏普0.4

https://www.ricequant.com/community/topic/36763/

#策略分享#【低波动率均线导数_选股_发布】年化12夏普0.5

https://www.ricequant.com/community/topic/36762/

【ATR选股以及优化】年化收益10% 夏普比率0.4

https://www.ricequant.com/community/topic/36830/

#策略分享#【boll_网格策略Z】年化收益15% 夏普比率1.6

https://www.ricequant.com/community/topic/36843/

#策略分享#【自动量基础版】年化收益10% 夏普比率0.49

https://www.ricequant.com/community/topic/36982/

选股

#策略分享#【小市值_选股_发布】年化17%夏普0.6

https://www.ricequant.com/community/topic/36731/

#策略分享#【小流通市值低价股_选股_发布】年化29%夏普0.85

https://www.ricequant.com/community/topic/36747/

图像小部件

#策略分享#【小流通市值_选股_发布】年化15%夏普0.5

https://www.ricequant.com/community/topic/36741/

图像小部件

投资组合

#策略分享#【马科维茨投资组合策略（股票）】年化收益65% 夏普比率0.84

https://www.ricequant.com/community/topic/36627/

特色帖子

【研究】机器学习寻找最优技术因子组合

https://www.ricequant.com/community/topic/36754//2

机器学习寻找最优技术因子组合之二

https://www.ricequant.com/community/topic/36829/

思路：量价信息形态信息为特征，使用收益率作为预测目标（未来10，20，40，60日最高收益，收盘收益等，下周期最高收益，下周期收盘收益）举例：

closeIndex_ema5_derivative,： 5日加权ema的方向导数，含有正负取值信息

DIF_DEA_relative_derivatives：macd的dif和dea相对位置，(dif-dea).diff() 等等

注意事项

1，将技术指标信息转化为连续值，通过导数正负和幅度确定技术特征

2，相对位置信息依然采用-1和1的离散取值表示

3，预测目标为未来5日内的最高价比率，大于等于5%认为1，否则0（非5日后价格，个人感觉这个较为容易，可与止盈策略搭配使用）

CTA

#策略分享#【dual thrust】

https://www.ricequant.com/community/topic/36847/

#策略分享#【菲阿里四价策略】

https://www.ricequant.com/community/topic/36846/

统计概率

概率密度图寻找最佳止盈止损的尝试

https://www.ricequant.com/community/topic/36787/

通过最高价/最低价的概率分布,寻找最优一个止盈/止损点,然后采用买入-持有-止盈卖出/止损卖出-到期全部卖出.获取收益

自动量策略

介绍：传统动量策略只能用来选股，无法用来择时，尤其是对于单指数（比如整个市场就一个投资标的）如何使用动量择时？

定义：动量定义依然保持原样，MOM(5)=close(T)-close(T-5)，在常规动量中，通过比对所有标的动量大小，取得20%，那么对于的单个标的呢？不妨使用自己的时序数据“当成”动量的比较范围。依次取得MOM(5)=close(T)-close(T-5)，其中T=今日，今天-1，今日-2，，，今日-19，这样我们就可以得到一系列动量数据，那么今日动量在整个动量数据中“排名”or“分位”大于20%就可以认为突破了，买入。